PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BEDZ is actively managed, while PSCD is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs -0.65%/yr for PSCD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 4.11%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и PSCD

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%-0.50%

Correlation

The correlation between BEDZ and PSCD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between BEDZ and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и PSCD

Секторы
BEDZ
PSCD

Потребительский циклический сектор

51.9%
87.7%

Недвижимость

42.2%
0.6%

Промышленность

4.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
PSCD
87.7%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
PSCD
0.6%

Промышленность

BEDZ
4.1%
PSCD
2.1%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
PSCD
0.2%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

PSCD

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

PSCD
7.9%

Энергетика

BEDZ

-

PSCD

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

PSCD

-

Здравоохранение

BEDZ

-

PSCD

-

Технологии

BEDZ

-

PSCD
1.6%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

BEDZ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.44

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.82

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.62

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

1.54

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и PSCD

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-56.57%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.14%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-31.93%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-41.88%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-7.85%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.33%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.90%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и PSCD

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.12%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.62%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.31%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

24.18%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

27.91%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

29.06%

-4.22%

Сравнение комиссий BEDZ и PSCD

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и PSCD

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and PSCD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to BEDZ (5.12%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs PSCD's -56.57%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.19% vs -0.65% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.19% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.91% for PSCD.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.29% for PSCD.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор