PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с VICI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BEDZ returned 11.44%/yr vs 2.71%/yr for VICI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и VICI

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%3.44%

Correlation

The correlation between BEDZ and VICI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between BEDZ and VICI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VDC
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNN

Доходность на риск

BEDZ vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.69

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.90

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.67

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-1.07

+3.62

BEDZ vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и VICI

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-60.21%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-18.63%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-18.63%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-18.63%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-14.80%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

11.66%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и VICI

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.79%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

8.22%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.69%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.10%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

21.13%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

29.26%

-4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и VICI

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VICI в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and VICI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs VICI's -60.21%.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор