PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEDZ с PEJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDZ с PEJ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ).

BEDZ и PEJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г.. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEDZ или PEJ.

Корреляция

Корреляция между BEDZ и PEJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.29%
11.82%
BEDZ
PEJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEDZ:

0.08

PEJ:

0.51

Коэф-т Сортино

BEDZ:

0.30

PEJ:

0.87

Коэф-т Омега

BEDZ:

1.04

PEJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEDZ:

0.07

PEJ:

0.50

Коэф-т Мартина

BEDZ:

0.24

PEJ:

1.71

Индекс Язвы

BEDZ:

8.68%

PEJ:

7.52%

Дневная вол-ть

BEDZ:

25.18%

PEJ:

25.48%

Макс. просадка

BEDZ:

-29.70%

PEJ:

-66.02%

Текущая просадка

BEDZ:

-16.83%

PEJ:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью -4.46%.

BEDZ

С начала года

-12.48%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-6.20%

1 год

1.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PEJ

С начала года

-4.46%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

0.71%

1 год

11.32%

5 лет

15.13%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEDZ и PEJ

BEDZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
График комиссии BEDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEDZ: 0.79%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEDZ и PEJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEDZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEDZ c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BEDZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BEDZ: 0.08
PEJ: 0.51
Коэффициент Сортино BEDZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BEDZ: 0.30
PEJ: 0.87
Коэффициент Омега BEDZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BEDZ: 1.04
PEJ: 1.13
Коэффициент Кальмара BEDZ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BEDZ: 0.07
PEJ: 0.50
Коэффициент Мартина BEDZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BEDZ: 0.24
PEJ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.51
BEDZ
PEJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и PEJ

BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		0.00%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.12%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и PEJ

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и PEJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.83%
-13.59%
BEDZ
PEJ

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и PEJ

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеют волатильность 16.82% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.82%
17.37%
BEDZ
PEJ