PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с PEJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BEDZ is actively managed, while PEJ is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 10.96%/yr vs 6.99%/yr for PEJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у PEJ с доходностью 10.43%.

BEDZ

1 день
0.94%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
15.58%
С начала года
14.08%
1 год
20.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

PEJ

1 день
0.39%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
12.32%
С начала года
10.43%
1 год
19.43%
3 года*
17.61%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.39%
Всё время*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BEDZ

AdvisorShares Hotel ETF
$43.60K$50.13K$79.50K

PEJ

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
$9.71M$5.42M$3.99M

Сравнение доходности по годам BEDZ и PEJ

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		14.08%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		10.43%17.78%25.08%15.73%-25.37%10.16%

Correlation

The correlation between BEDZ and PEJ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between BEDZ and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и PEJ

Секторы
BEDZ
PEJ

Недвижимость

50.6%

-

Потребительский циклический сектор

44.5%
59.9%

Промышленность

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
23.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BEDZ
50.6%
PEJ

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
44.5%
PEJ
59.9%

Промышленность

BEDZ
4.1%
PEJ
2.8%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
PEJ
23.7%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

PEJ

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

PEJ
8.3%

Энергетика

BEDZ

-

PEJ

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

PEJ
0.1%

Здравоохранение

BEDZ

-

PEJ

-

Технологии

BEDZ

-

PEJ
5.1%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICIBEDZ с VDC
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с VCRPEJ с SCHDPEJ с VXUS

Доходность на риск

BEDZ vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BEDZ c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.90

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.93

-0.97

BEDZ vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEJ равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и PEJ

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-66.03%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.29%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-25.75%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-34.74%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-12.23%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.95%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и PEJ

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.41%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.77%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

18.54%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

22.66%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

24.70%

-0.06%

Сравнение комиссий BEDZ и PEJ

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и PEJ

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PEJ в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.02%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and PEJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.34%) compared to PEJ (4.41%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs PEJ's -66.03%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 10.96% vs 6.99% for PEJ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 10.96% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.50% for PEJ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор