PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с BKNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs 12.63%/yr for BKNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.90%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

BKNG

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-18.04%
1 год
-24.18%
3 года*
16.92%
5 лет*
12.63%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и BKNG

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.90%8.59%41.31%76.02%-16.00%1.76%

Correlation

The correlation between BEDZ and BKNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between BEDZ and BKNG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICIBEDZ с VDC
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с TCOMBKNG с CAT

Доходность на риск

BEDZ vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.76

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.96

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.73

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.44

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZBKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.76

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и BKNG

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-99.32%

+69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-33.35%

+21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-33.35%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-39.53%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-28.75%

+28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-47.08%

+39.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

16.88%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и BKNG

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.12%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

9.21%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

27.33%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

31.79%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

32.22%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

32.46%

-7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и BKNG

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BKNG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.95%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and BKNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.21%) compared to BEDZ (5.12%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs BKNG's -99.32%.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор