Сравнение BEDZ с EXPE
BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EXPE (Expedia Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BEDZ returned 10.96%/yr vs 16.80%/yr for EXPE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BEDZ и EXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDZ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью 13.32%.
BEDZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 15.58%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.51%
EXPE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 19.83%
- 6 месяцев
- 35.76%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 77.18%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.60K | $50.13K | $79.50K | |
| $527.64M | $452.73M | $419.98M |
Сравнение доходности по годам BEDZ и EXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 14.08% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 7.95% |
EXPE Expedia Group, Inc. | 13.32% | 53.27% | 22.76% | 73.28% | -51.53% | 6.02% |
Correlation
The correlation between BEDZ and EXPE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BEDZ and EXPE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDZ vs. EXPE — Ранг доходности на риск
BEDZ
EXPE
Сравнение BEDZ c EXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDZ | EXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.02 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDZ и EXPE
Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и EXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDZ | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -82.73% | +53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -37.44% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.31% | -37.44% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -60.86% | +31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -23.23% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 15.42% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDZ и EXPE
Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.34%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDZ | EXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.83% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 34.96% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 48.95% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 46.22% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 44.11% | -19.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDZ и EXPE
Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EXPE в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.02% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BEDZ and EXPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPE has higher volatility (12.83%) compared to BEDZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs EXPE's -82.73%.
EXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEDZ и EXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор