PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с EXPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDZ с EXPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEDZ и EXPE

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		-6.46%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-19.46%53.27%22.76%73.28%-51.53%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -19.46%.

BEDZ

1 день
0.55%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.76%
1 год
10.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXPE

1 день
-1.39%
1 месяц
7.00%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
4.86%
1 год
36.87%
3 года*
33.33%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Expedia Group, Inc.

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BJKBEDZ с BKNGBEDZ с APLEBEDZ с PEJBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с AWAYEXPE с SPYEXPE с QQQEXPE с VOO

Доходность на риск

BEDZ vs. EXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZEXPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

3.23

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. EXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZEXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между BEDZ и EXPE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и EXPE

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EXPE в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.47%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.74%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и EXPE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и EXPE.

Загрузка...

Показатели просадок

BEDZEXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-82.73%

+53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-37.44%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-24.28%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-23.33%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

11.30%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и EXPE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 6.59%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEDZEXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

15.97%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

39.09%

-23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

50.50%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

45.37%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

43.62%

-18.65%