Сравнение BEDZ с EXPE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BEDZ с EXPE

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEDZ или EXPE.

Корреляция

Корреляция между BEDZ и EXPE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BEDZ

EXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEDZ:

-0.42

EXPE:

0.27

Коэф-т Сортино

BEDZ:

-0.45

EXPE:

0.74

Коэф-т Омега

BEDZ:

0.94

EXPE:

1.10

Коэф-т Кальмара

BEDZ:

-0.37

EXPE:

0.25

Коэф-т Мартина

BEDZ:

-1.43

EXPE:

1.19

Индекс Язвы

BEDZ:

7.35%

EXPE:

10.28%

Дневная вол-ть

BEDZ:

24.99%

EXPE:

45.20%

Макс. просадка

BEDZ:

-29.70%

EXPE:

-82.73%

Текущая просадка

BEDZ:

-23.43%

EXPE:

-30.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEDZ показывает доходность -19.43%, а EXPE немного ниже – -19.74%.

BEDZ

С начала года

-19.43%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-8.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXPE

С начала года

-19.74%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-0.58%

1 год

14.63%

5 лет

19.90%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEDZ и EXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEDZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEDZ c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BEDZ: -0.42

EXPE: 0.27

Коэффициент Сортино

BEDZ: -0.45

EXPE: 0.74

Коэффициент Омега

BEDZ: 0.94

EXPE: 1.10

Коэффициент Кальмара

BEDZ: -0.37

EXPE: 0.25

Коэффициент Мартина

BEDZ: -1.43

EXPE: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BEDZ

EXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и EXPE

BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF	0.00%	0.00%	1.67%	0.21%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXPE Expedia Group, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	1.22%	1.10%	0.97%	0.88%	0.68%	0.77%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и EXPE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BEDZ

EXPE

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и EXPE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 16.86%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BEDZ

EXPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BEDZ с EXPE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и EXPE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEDZ и EXPE

BEDZ

EXPE

Сравнение BEDZ c EXPE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и EXPE

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и EXPE

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и EXPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество