PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEDZ с EXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDZ с EXPE

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEDZ или EXPE.

Корреляция

Корреляция между BEDZ и EXPE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.42%
39.70%
BEDZ
EXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEDZ:

1.26

EXPE:

0.69

Коэф-т Сортино

BEDZ:

1.76

EXPE:

1.04

Коэф-т Омега

BEDZ:

1.23

EXPE:

1.17

Коэф-т Кальмара

BEDZ:

1.49

EXPE:

0.52

Коэф-т Мартина

BEDZ:

4.18

EXPE:

1.62

Индекс Язвы

BEDZ:

5.22%

EXPE:

15.79%

Дневная вол-ть

BEDZ:

17.34%

EXPE:

37.09%

Макс. просадка

BEDZ:

-29.70%

EXPE:

-82.73%

Текущая просадка

BEDZ:

-2.99%

EXPE:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью 0.10%.

BEDZ

С начала года

1.15%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

14.19%

1 год

22.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EXPE

С начала года

0.10%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

37.61%

1 год

25.48%

5 лет

10.90%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEDZ и EXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEDZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEDZ c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEDZ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.260.69
Коэффициент Сортино BEDZ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.761.04
Коэффициент Омега BEDZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.17
Коэффициент Кальмара BEDZ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.490.52
Коэффициент Мартина BEDZ, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.181.62
BEDZ
EXPE

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EXPE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.26
0.69
BEDZ
EXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и EXPE

Ни BEDZ, ни EXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		0.00%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и EXPE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.99%
-12.76%
BEDZ
EXPE

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и EXPE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.89%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.89%
6.38%
BEDZ
EXPE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab