PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с RYAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции BEARX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -14.57% против -19.33% соответственно.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

RYAIX

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-22.19%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.28%
10 лет*
-19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-13.79%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between BEARX and RYAIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BEARX and RYAIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

BEARX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-1.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.82

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.88

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.90

+0.26

BEARX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и RYAIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-98.93%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-25.47%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-50.13%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-61.15%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-88.80%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-98.88%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-73.34%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

11.95%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и RYAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 5.53%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.99%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.61%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

18.09%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

23.14%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

22.77%

-6.06%

Сравнение комиссий BEARX и RYAIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и RYAIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности RYAIX в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.59%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and RYAIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.99%) compared to BEARX (5.53%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs RYAIX's -98.93%.

RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор