PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHUMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHUMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, BEARX returned -11.45%/yr vs 6.01%/yr for FHUMX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у FHUMX с доходностью 14.55%.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

FHUMX

1 день
1.51%
1 месяц
3.20%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
16.58%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-19.71%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		14.55%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%

Correlation

The correlation between BEARX and FHUMX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FHUMX has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с JNVSXFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с QAMNXFHUMX с FHYTXFHUMX с KAUFX

Доходность на риск

BEARX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFHUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.82

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.29

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.49

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

4.34

-5.98

BEARX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHUMX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-29.48%

-66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-11.58%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-29.48%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-29.48%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-1.34%

-94.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-8.14%

-52.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

3.83%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHUMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 5.53%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.04%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

16.42%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

20.97%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.50%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.22%

-4.51%

Сравнение комиссий BEARX и FHUMX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHUMX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности FHUMX в 7.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		7.47%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHUMX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHUMX has higher volatility (9.04%) compared to BEARX (5.53%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHUMX's -29.48%.

FHUMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор