PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHUMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHUMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, BEARX returned -12.25%/yr vs 5.58%/yr for FHUMX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FHUMX с доходностью 11.78%.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FHUMX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.78%
6 месяцев
9.18%
1 год
13.84%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-19.06%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		11.78%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%

Correlation

The correlation between BEARX and FHUMX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FHUMX has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с JNVSXFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с FHYTXFHUMX с QAMNXFHUMX с KAUFX

Доходность на риск

BEARX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFHUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
0.82

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.30

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.15

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.37

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

4.04

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFHUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

0.82

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.57

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHUMX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-29.48%

-66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-11.58%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-29.48%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-29.48%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-2.33%

-93.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-8.19%

-52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.86%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHUMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.64%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

14.86%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

19.40%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.22%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.04%

-4.37%

Сравнение комиссий BEARX и FHUMX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHUMX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности FHUMX в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		7.65%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHUMX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHUMX has higher volatility (5.64%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHUMX's -29.48%.

FHUMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор