Сравнение BEARX с FHUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FHUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и FHUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -19.06% |
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 0.28% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FHUMX с доходностью 0.28%.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
FHUMX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и FHUMX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.
Доходность на риск
BEARX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск
BEARX
FHUMX
Сравнение BEARX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | FHUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.39 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.75 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.10 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.34 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | FHUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.39 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.20 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и FHUMX составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FHUMX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FHUMX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 8.53% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FHUMX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | FHUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -29.48% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -14.32% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | -29.48% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -12.38% | -82.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -8.28% | -52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 4.64% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FHUMX
Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | FHUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.07% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 14.83% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 24.88% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.14% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.09% | -4.45% |