PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHUMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHUMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, BEARX returned -11.62%/yr vs 6.17%/yr for FHUMX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FHUMX с доходностью 11.78%.

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%

FHUMX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.87%
С начала года
11.78%
1 год
11.39%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-19.71%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		11.78%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%

Correlation

The correlation between BEARX and FHUMX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FHUMX has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с JNVSXFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с FHYTXFHUMX с KAUFX

Доходность на риск

BEARX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFHUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.64

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.06

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.12

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.19

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

3.39

-5.09

BEARX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHUMX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-29.48%

-66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.58%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-29.48%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-29.48%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.67%

-5.35%

-90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.17%

-8.09%

-53.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.92%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHUMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 3.78%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.54%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.77%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.43%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.60%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

21.24%

-4.55%

Сравнение комиссий BEARX и FHUMX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHUMX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности FHUMX в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		7.65%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHUMX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHUMX has higher volatility (7.54%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHUMX's -29.48%.

FHUMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор