Сравнение BEARX с DRCVX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.33%/yr vs -3.69%/yr for DRCVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -14.33% против -3.69% соответственно.
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.69%
Сравнение доходности по годам BEARX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between BEARX and DRCVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.67 |
The correlation between BEARX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.46 (5 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
BEARX
DRCVX
Сравнение BEARX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.83 | -9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 32.03 | -33.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и DRCVX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -97.47% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -0.89% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -3.82% | -40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -4.08% | -48.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -49.64% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.67% | -96.59% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.17% | -65.97% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 0.25% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и DRCVX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.86% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 1.97% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 2.81% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 4.58% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 9.43% | +7.26% |
Сравнение комиссий BEARX и DRCVX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и DRCVX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and DRCVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (3.78%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор