PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -14.61% против -4.15% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between BEARX and DRCVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.67

The correlation between BEARX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.46 (5 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

BEARX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
3.18

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
5.19

-7.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.77

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

10.61

-11.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

38.30

-40.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

3.18

-4.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

1.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

-0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BEARX и DRCVX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-97.47%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-0.89%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.82%

-40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-4.08%

-48.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-54.27%

-26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-96.62%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-65.89%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.25%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и DRCVX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.67%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

1.81%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

3.02%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

4.56%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

9.80%

+6.87%

Сравнение комиссий BEARX и DRCVX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и DRCVX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and DRCVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор