Сравнение BEARX с DRCVX

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -13.59% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BEARX и DRCVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и DRCVX.

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.