Сравнение BDX с NFG
BDX (Becton, Dickinson and Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.57% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам BDX и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BDX and NFG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between BDX and NFG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
NFG:
$7.16B
BDX:
$3.99
NFG:
$7.46
BDX:
37.61
NFG:
10.23
BDX:
2.00
NFG:
7.11
BDX:
1.74
NFG:
1.87
BDX:
$21.37B
NFG:
$988.24M
BDX:
$9.93B
NFG:
$576.67M
BDX:
$4.16B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. NFG — Ранг доходности на риск
BDX
NFG
Сравнение BDX c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.26 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.56 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и NFG
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -55.49% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -20.45% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -20.45% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -35.74% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -44.28% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -20.45% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -14.30% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 9.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и NFG
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.75% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 14.13% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 19.83% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.24% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 24.05% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и NFG
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и NFG
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and NFG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs NFG's -55.49%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор