Сравнение BDX с GPC
BDX (Becton, Dickinson and Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDX имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции GPC немного впереди с 3.05%.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам BDX и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BDX and GPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between BDX and GPC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
GPC:
$13.40B
BDX:
$3.99
GPC:
$0.43
BDX:
37.61
GPC:
224.37
BDX:
2.00
GPC:
0.55
BDX:
1.74
GPC:
2.99
BDX:
$21.37B
GPC:
$24.70B
BDX:
$9.93B
GPC:
$8.93B
BDX:
$4.16B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. GPC — Ранг доходности на риск
BDX
GPC
Сравнение BDX c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.53 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.17 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.69 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и GPC
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -54.89% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -37.48% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -40.81% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -45.70% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -54.89% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -42.38% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.29% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 16.89% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и GPC
Becton, Dickinson and Company (BDX) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 8.21% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 25.04% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 28.95% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 26.92% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 28.12% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и GPC
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и GPC
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and GPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs GPC's -54.89%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор