PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while WBIF is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и WBIF

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%1.85%

Correlation

The correlation between BDVL and WBIF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов BDVL и WBIF

Секторы
BDVL
WBIF

Технологии

23.0%
19.9%

Промышленность

15.4%
14.6%

Финансовые услуги

13.9%
31.0%

Здравоохранение

11.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%
10.3%

Энергетика

2.8%
2.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.0%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BDVL
23.0%
WBIF
19.9%

Промышленность

BDVL
15.4%
WBIF
14.6%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
WBIF
31.0%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
WBIF
3.4%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
WBIF
11.1%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
WBIF
3.1%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
WBIF
10.3%

Энергетика

BDVL
2.8%
WBIF
2.9%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
WBIF
1.0%

Недвижимость

BDVL
1.0%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

BDVL vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.31

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BDVL и WBIF

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-20.29%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.61%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.73%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и WBIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.29%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

12.86%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

12.34%

-2.87%

Сравнение комиссий BDVL и WBIF

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и WBIF

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and WBIF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 1.25% for WBIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор