PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while VEGA is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и VEGA

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%3.05%

Correlation

The correlation between BDVL and VEGA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов BDVL и VEGA

Секторы
BDVL
VEGA

Технологии

23.0%
31.7%

Промышленность

15.4%
10.8%

Финансовые услуги

13.9%
14.6%

Здравоохранение

11.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Энергетика

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

BDVL
23.0%
VEGA
31.7%

Промышленность

BDVL
15.4%
VEGA
10.8%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
VEGA
14.6%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
VEGA
8.4%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
VEGA
9.3%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
VEGA
10.1%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
VEGA
4.6%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
VEGA
2.6%

Энергетика

BDVL
2.8%
VEGA
3.5%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
VEGA
2.6%

Недвижимость

BDVL
1.0%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

BDVL vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BDVL и VEGA

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-28.37%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.52%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.79%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и VEGA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.06%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

12.29%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

12.70%

-3.21%

Сравнение комиссий BDVL и VEGA

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и VEGA

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and VEGA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 2.02% for VEGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор