PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с VEGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).

BDVL и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVL и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и VEGA

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		-1.25%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с CAPE

Сравнение комиссий BDVL и VEGA

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между BDVL и VEGA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и VEGA

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VEGA в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и VEGA

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и VEGA.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-28.37%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.83%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и VEGA

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

11.98%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

12.31%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

12.67%

-3.32%