PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам BDVL и PID

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%4.62%

Correlation

The correlation between BDVL and PID is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов BDVL и PID

Секторы
BDVL
PID

Технологии

26.2%
8.5%

Промышленность

15.9%
8.1%

Финансовые услуги

13.5%
18.7%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.1%

Коммунальные услуги

4.5%
14.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Энергетика

2.2%
10.4%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

BDVL
26.2%
PID
8.5%

Промышленность

BDVL
15.9%
PID
8.1%

Финансовые услуги

BDVL
13.5%
PID
18.7%

Здравоохранение

BDVL
10.5%
PID
8.6%

Потребительский циклический сектор

BDVL
9.2%
PID
6.5%

Коммуникационные услуги

BDVL
8.8%
PID
13.5%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
PID
7.1%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
PID
14.6%

Сырьевые материалы

BDVL
3.0%
PID
3.5%

Энергетика

BDVL
2.2%
PID
10.4%

Недвижимость

BDVL
1.1%
PID
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

BDVL vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVL c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.47

—

BDVL vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и PID

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-66.34%

+58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.98%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-12.95%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и PID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.71%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

13.92%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

17.56%

-8.08%

Сравнение комиссий BDVL и PID

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и PID

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and PID have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.43% for BDVL.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.56% for PID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор