PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и OILK

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-7.53%

Correlation

The correlation between BDVL and OILK is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов BDVL и OILK

Секторы
BDVL
OILK

Технологии

23.0%

-

Промышленность

15.4%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BDVL
23.0%
OILK

-

Промышленность

BDVL
15.4%
OILK

-

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
OILK

-

Здравоохранение

BDVL
11.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
OILK

-

Энергетика

BDVL
2.8%
OILK

-

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
OILK

-

Недвижимость

BDVL
1.0%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BDVL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.12

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BDVL и OILK

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-83.76%

+76.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.66%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-32.61%

+31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

28.75%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

30.12%

-20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

35.97%

-26.48%

Сравнение комиссий BDVL и OILK

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и OILK

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and OILK have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.66% for BDVL.

BDVL is categorized as Global Equities, while OILK is Oil & Gas. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор