Сравнение BDVL с KLMT
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 11.81%.
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 11.81% | 4.08% |
Correlation
The correlation between BDVL and KLMT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов BDVL и KLMT
Секторы
BDVL
KLMT
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
BDVL
KLMT
Финансовые услуги
BDVL
KLMT
Промышленность
BDVL
KLMT
Здравоохранение
BDVL
KLMT
Коммуникационные услуги
BDVL
KLMT
Потребительский циклический сектор
BDVL
KLMT
Потребительский защитный сектор
BDVL
KLMT
Коммунальные услуги
BDVL
KLMT
Энергетика
BDVL
KLMT
Сырьевые материалы
BDVL
KLMT
Недвижимость
BDVL
KLMT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. KLMT — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение BDVL c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и KLMT
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -16.87% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.98% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.88% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.49% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 15.90% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 15.90% | -6.42% |
Сравнение комиссий BDVL и KLMT
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и KLMT
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности KLMT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.76% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and KLMT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.76% for KLMT.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор