PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.05%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и HERD

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%5.31%

Correlation

The correlation between BDVL and HERD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов BDVL и HERD

Секторы
BDVL
HERD

Технологии

23.0%
18.0%

Промышленность

15.4%
13.4%

Финансовые услуги

13.9%
0.0%

Здравоохранение

11.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.8%

Энергетика

2.8%
15.9%

Сырьевые материалы

2.6%
4.7%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

BDVL
23.0%
HERD
18.0%

Промышленность

BDVL
15.4%
HERD
13.4%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
HERD
0.0%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
HERD
14.7%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
HERD
8.3%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
HERD
15.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
HERD
8.2%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
HERD
0.8%

Энергетика

BDVL
2.8%
HERD
15.9%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
HERD
4.7%

Недвижимость

BDVL
1.0%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC

Доходность на риск

BDVL vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.63

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BDVL и HERD

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-39.41%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.67%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.55%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и HERD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.62%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

17.76%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

20.50%

-11.01%

Сравнение комиссий BDVL и HERD

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и HERD

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and HERD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.66% for BDVL.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.73% for HERD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор