Сравнение BDVL с HAIL
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.10% | -1.89% |
Correlation
The correlation between BDVL and HAIL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов BDVL и HAIL
Секторы
BDVL
HAIL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
HAIL
Промышленность
BDVL
HAIL
Финансовые услуги
BDVL
HAIL
Здравоохранение
BDVL
HAIL
-
Коммуникационные услуги
BDVL
HAIL
Потребительский циклический сектор
BDVL
HAIL
Потребительский защитный сектор
BDVL
HAIL
-
Коммунальные услуги
BDVL
HAIL
-
Энергетика
BDVL
HAIL
Сырьевые материалы
BDVL
HAIL
Недвижимость
BDVL
HAIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. HAIL — Ранг доходности на риск
BDVL
HAIL
Сравнение BDVL c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.20 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и HAIL
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -65.98% | +58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -30.85% | +29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -31.60% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 29.32% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 31.80% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 31.73% | -22.24% |
Сравнение комиссий BDVL и HAIL
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и HAIL
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности HAIL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and HAIL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.44% for HAIL.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор