PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while GVAL is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и GVAL

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%9.16%

Correlation

The correlation between BDVL and GVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов BDVL и GVAL

Секторы
BDVL
GVAL

Технологии

27.8%
9.4%

Финансовые услуги

14.3%
16.9%

Промышленность

14.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.3%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.8%

Коммунальные услуги

4.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
7.7%

Энергетика

1.6%
6.8%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Технологии

BDVL
27.8%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
GVAL
16.9%

Промышленность

BDVL
14.2%
GVAL
3.6%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
GVAL
4.3%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
GVAL
1.8%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
GVAL
7.7%

Энергетика

BDVL
1.6%
GVAL
6.8%

Недвижимость

BDVL
0.9%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

BDVL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.52

—

BDVL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и GVAL

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-46.82%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.31%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-13.82%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и GVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

15.55%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

18.60%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

19.00%

-9.29%

Сравнение комиссий BDVL и GVAL

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и GVAL

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and GVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.43% for GVAL.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.64% for GVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор