PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с DRIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 16.46%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и DRIV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%12.86%

Correlation

The correlation between BDVL and DRIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов BDVL и DRIV

Секторы
BDVL
DRIV

Технологии

27.7%
37.3%

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

12.7%
18.0%

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
25.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
13.7%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

BDVL
27.7%
DRIV
37.3%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
DRIV

-

Промышленность

BDVL
12.7%
DRIV
18.0%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
DRIV
5.7%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
DRIV
25.3%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
DRIV

-

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
DRIV

-

Энергетика

BDVL
2.1%
DRIV

-

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
DRIV
13.7%

Недвижимость

BDVL
0.5%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

BDVL vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.93

—

BDVL vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и DRIV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-41.93%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-18.99%

+18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-15.06%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и DRIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

28.67%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

27.80%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

27.71%

-18.23%

Сравнение комиссий BDVL и DRIV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и DRIV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DRIV в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and DRIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.64% for DRIV.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор