PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. BDVL is passively managed, while DFAI is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и DFAI

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%6.10%

Correlation

The correlation between BDVL and DFAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов BDVL и DFAI

Секторы
BDVL
DFAI

Технологии

27.7%
8.3%

Финансовые услуги

15.4%
24.9%

Промышленность

12.7%
18.9%

Здравоохранение

10.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.8%

Коммунальные услуги

5.0%
3.1%

Энергетика

2.1%
6.1%

Сырьевые материалы

1.2%
8.2%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

BDVL
27.7%
DFAI
8.3%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
DFAI
24.9%

Промышленность

BDVL
12.7%
DFAI
18.9%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
DFAI
8.7%

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
DFAI
2.8%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
DFAI
9.7%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
DFAI
3.1%

Энергетика

BDVL
2.1%
DFAI
6.1%

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
DFAI
8.2%

Недвижимость

BDVL
0.5%
DFAI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

BDVL vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.58

—

BDVL vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и DFAI

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-27.44%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.04%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и DFAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.58%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

15.99%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

15.69%

-6.21%

Сравнение комиссий BDVL и DFAI

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и DFAI

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and DFAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.33% for DFAI.

BDVL is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.18% for DFAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор