Сравнение BDVL с DFAI
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while DFAI is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.08% | 5.37% |
Correlation
The correlation between BDVL and DFAI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов BDVL и DFAI
Секторы
BDVL
DFAI
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
BDVL
DFAI
Промышленность
BDVL
DFAI
Финансовые услуги
BDVL
DFAI
Здравоохранение
BDVL
DFAI
Коммуникационные услуги
BDVL
DFAI
Потребительский циклический сектор
BDVL
DFAI
Потребительский защитный сектор
BDVL
DFAI
Коммунальные услуги
BDVL
DFAI
Энергетика
BDVL
DFAI
Сырьевые материалы
BDVL
DFAI
Недвижимость
BDVL
DFAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. DFAI — Ранг доходности на риск
BDVL
DFAI
Сравнение BDVL c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и DFAI
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -27.44% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.78% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.12% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и DFAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 14.07% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.92% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.70% | -6.23% |
Сравнение комиссий BDVL и DFAI
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и DFAI
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DFAI в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.24% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and DFAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.24% for DFAI.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.18% for DFAI.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор