PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с DFAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. BDVL is passively managed, while DFAI is actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 13.97%.

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DFAI

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.95%
С начала года
13.97%
1 год
27.19%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF
$86.57M$75.34M$64.16M

Сравнение доходности по годам BDVL и DFAI

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		13.97%6.10%

Correlation

The correlation between BDVL and DFAI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов BDVL и DFAI

Секторы
BDVL
DFAI

Технологии

26.2%
11.1%

Промышленность

15.9%
19.1%

Финансовые услуги

13.5%
23.1%

Здравоохранение

10.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.4%

Коммунальные услуги

4.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
8.4%

Энергетика

2.2%
5.8%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

BDVL
26.2%
DFAI
11.1%

Промышленность

BDVL
15.9%
DFAI
19.1%

Финансовые услуги

BDVL
13.5%
DFAI
23.1%

Здравоохранение

BDVL
10.5%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

BDVL
9.2%
DFAI
8.6%

Коммуникационные услуги

BDVL
8.8%
DFAI
3.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
DFAI
6.4%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
DFAI
3.8%

Сырьевые материалы

BDVL
3.0%
DFAI
8.4%

Энергетика

BDVL
2.2%
DFAI
5.8%

Недвижимость

BDVL
1.1%
DFAI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

BDVL vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVL c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.82

—

BDVL vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и DFAI

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-27.44%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-5.00%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и DFAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.61%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.01%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

15.68%

-6.20%

Сравнение комиссий BDVL и DFAI

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и DFAI

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and DFAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.26% for DFAI.

BDVL is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.18% for DFAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор