Сравнение BDSIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.50% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и SWSSX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BDSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BDSIX
SWSSX
Сравнение BDSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.02 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и SWSSX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и SWSSX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -60.34% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -31.93% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -41.81% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -11.00% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.78% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и SWSSX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.84% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.59% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.12% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 23.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.57% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 24.03% | -0.70% |