Сравнение BDSIX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 2.30% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.53% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.22% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.75%
^SP500TR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDSIX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
BDSIX
^SP500TR
Сравнение BDSIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.51 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.14 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и ^SP500TR
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -55.25% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.89% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -24.49% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -33.79% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.44% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.20% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.57% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и ^SP500TR
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.30% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.55% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 18.32% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.90% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 18.04% | +5.31% |