PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		2.30%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.22% соответственно.

BDSIX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.51%
1 год
25.41%
3 года*
13.81%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.75%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIXBDSIX с VEIRX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BDSIX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.48

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.51

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.14

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между BDSIX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-55.25%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.89%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-24.49%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-33.79%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.44%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.20%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.57%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и ^SP500TR

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.30%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.55%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

18.32%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

16.90%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

18.04%

+5.31%