Сравнение BDSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или VOO.
Основные характеристики
| BDSIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.14% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 19.58% | 11.75% |
| Макс. просадка | -43.36% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.79% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VOO
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VOO
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VOO
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 0.95% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.75% | 0.74% | 2.54% | 10.45% | 5.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VOO
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VOO
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.