PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDSIX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BDSIX с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDSIX:

-0.02

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

BDSIX:

0.02

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BDSIX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDSIX:

-0.10

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

BDSIX:

-0.29

VOO:

2.13

Индекс Язвы

BDSIX:

9.18%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

BDSIX:

24.83%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

BDSIX:

-43.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BDSIX:

-14.95%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.64% соответственно.

BDSIX

С начала года

-7.45%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-1.30%

3 года

7.17%

5 лет

10.12%

10 лет

7.40%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BDSIX и VOO

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и VOO

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		0.82%0.76%0.97%2.81%12.04%2.56%0.88%5.67%2.75%0.75%5.72%10.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и VOO

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и VOO

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...