PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		1.50%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.78% соответственно.

BDSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.43%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.67%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIXBDSIX с VEIRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.56

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.65

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.68

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

-1.16

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.56

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между BDSIX и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.69%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и BRK-B

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-53.86%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.95%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-26.58%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-29.57%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-11.36%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.07%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.72%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и BRK-B

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.33%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.14%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.30%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.20%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

19.45%

+3.91%