PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDSIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BDSIX returned 11.96%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.96% против 12.93% соответственно.

BDSIX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
19.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
42.35%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.24%
10 лет*
11.96%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDSIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		19.12%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BDSIX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BDSIX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с DSCPXBDSIX с VSTCXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIXBDSIX с VEIRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.18

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.15

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.27

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

-0.57

+15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.18

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и BRK-B

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-53.86%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-9.42%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-14.95%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-26.58%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-29.57%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-11.33%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-11.07%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.46%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и BRK-B

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.72%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.70%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

14.32%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.11%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.43%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.00%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDSIX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDSIX has higher volatility (5.52%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, BDSIX dropped -43.36% vs BRK-B's -53.86%.

BDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDSIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор