Сравнение BDSIX с TQSIX
BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - BDSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BDSIX returned 12.09%/yr vs 12.90%/yr for TQSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BDSIX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и TQSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у TQSIX с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям TQSIX по среднегодовой доходности: 12.09% против 12.90% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 12.09%
TQSIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам BDSIX и TQSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 20.52% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 15.29% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
Correlation
The correlation between BDSIX and TQSIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between BDSIX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDSIX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск
BDSIX
TQSIX
Сравнение BDSIX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | TQSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.11 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 12.50 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и TQSIX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и TQSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDSIX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -40.65% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -10.41% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.76% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -23.76% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -40.65% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.11% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.58% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и TQSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDSIX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.08% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.61% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.30% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.52% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.33% | +3.07% |
Сравнение комиссий BDSIX и TQSIX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQSIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и TQSIX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TQSIX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 3.95% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.14% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BDSIX and TQSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDSIX has higher volatility (5.39%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, BDSIX dropped -43.36% vs TQSIX's -40.65%.
BDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDSIX и TQSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор