Сравнение BDSIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или VFIAX.
Основные характеристики
| BDSIX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.94% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 31.88% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 15.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.03 | 18.30 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.68% | 12.16% |
| Макс. просадка | -43.36% | -55.20% |
| Текущая просадка | -6.90% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VFIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VFIAX
С начала года, BDSIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VFIAX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDSIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VFIAX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 0.79% | 0.97% | 0.81% | 0.76% | 0.57% | 0.86% | 0.92% | 0.63% | 0.49% | 0.95% | 0.34% | 1.27% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VFIAX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VFIAX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.