PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDSIX с VSTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDSIX и VSTCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BDSIX с VSTCX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDSIX:

-0.02

VSTCX:

-0.18

Коэф-т Сортино

BDSIX:

0.02

VSTCX:

-0.17

Коэф-т Омега

BDSIX:

1.00

VSTCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BDSIX:

-0.10

VSTCX:

-0.20

Коэф-т Мартина

BDSIX:

-0.29

VSTCX:

-0.51

Индекс Язвы

BDSIX:

9.18%

VSTCX:

13.34%

Дневная вол-ть

BDSIX:

24.83%

VSTCX:

26.83%

Макс. просадка

BDSIX:

-43.36%

VSTCX:

-62.79%

Текущая просадка

BDSIX:

-14.95%

VSTCX:

-21.12%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 7.40% против 2.67% соответственно.

BDSIX

С начала года

-7.45%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-1.30%

3 года

7.17%

5 лет

10.12%

10 лет

7.40%

VSTCX

С начала года

-6.86%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-5.58%

3 года

4.96%

5 лет

8.67%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Сравнение комиссий BDSIX и VSTCX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSIX и VSTCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDSIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа VSTCX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и VSTCX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VSTCX в 10.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		0.82%0.76%0.97%2.81%12.04%2.56%0.88%5.67%2.75%0.75%5.72%10.45%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		10.37%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%6.87%1.35%2.33%8.75%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и VSTCX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VSTCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и VSTCX

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 6.03% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...