Сравнение BDSIX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1.50% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.28% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.67%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VSTCX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
BDSIX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
BDSIX
VSTCX
Сравнение BDSIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.91 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.03 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.90 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VSTCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VSTCX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.69% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VSTCX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -62.50% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.47% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -27.47% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -48.08% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.24% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.73% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VSTCX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.79% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 22.69% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.05% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 23.46% | -0.10% |