PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		-1.90%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.70% соответственно.

BDSIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.01%
1 год
22.34%
3 года*
12.23%
5 лет*
3.81%
10 лет*
10.29%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BDSIX и FASGX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Доходность на риск

BDSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.89

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между BDSIX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и FASGX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.85%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и FASGX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-47.35%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.07%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-23.54%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-27.20%

-16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-7.95%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-6.74%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.04%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и FASGX

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.57%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

7.78%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

12.82%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

12.14%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

12.56%

+10.77%