PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		1.12%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BDOIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.97% соответственно.

BDOIX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.65%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.12%
1 год
25.72%
3 года*
14.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.46%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VEMAXBDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с VGTBDOIX с FXAIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BDOIX и VTMFX

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BDOIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.73

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

8.12

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между BDOIX и VTMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и VTMFX

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.35%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и VTMFX

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-28.49%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-6.82%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-17.40%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-21.87%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.00%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-3.57%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.45%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и VTMFX

iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.86%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

4.82%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

8.55%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.51%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

9.10%

+7.01%