PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - BDOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, BDOIX returned 9.56%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDOIX charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 9.56% против 15.88% соответственно.

BDOIX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.14%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.33%
1 год
31.87%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.56%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		14.99%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between BDOIX and AGTHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.80

The correlation between BDOIX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с VEMAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с VTBDOIX с VGT
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

BDOIX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.67

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.30

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.84

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

7.17

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и AGTHX

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-51.91%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.76%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-21.57%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-36.38%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.38%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.13%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-9.20%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.52%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и AGTHX

iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.84%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.66%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.16%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

20.25%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.69%

-3.49%

Сравнение комиссий BDOIX и AGTHX

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и AGTHX

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.55%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%

Часто задаваемые вопросы

BDOIX and AGTHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOIX has higher volatility (5.16%) compared to AGTHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs AGTHX's -51.91%.

BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор