Сравнение BDOIX с UBER
BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BDOIX returned 8.88%/yr vs 9.90%/yr for UBER. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -9.39%.
BDOIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
UBER
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- -9.39%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDOIX и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 13.85% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 10.54% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.39% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between BDOIX and UBER is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BDOIX and UBER has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDOIX vs. UBER — Ранг доходности на риск
BDOIX
UBER
Сравнение BDOIX c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDOIX | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.59 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.95 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и UBER
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDOIX | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -68.05% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -31.46% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -31.46% | +17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -57.69% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -26.03% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -25.69% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 19.48% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и UBER
Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 5.63%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDOIX | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 12.22% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 25.11% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 33.75% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 45.04% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 50.55% | -34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и UBER
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.63% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDOIX and UBER have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (12.22%) compared to BDOIX (5.63%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs UBER's -68.05%.
BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDOIX и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор