PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с UBER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BDOIX returned 8.38%/yr vs 7.55%/yr for UBER. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -11.63%.

BDOIX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.14%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.33%
1 год
31.87%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.56%

UBER

1 день
0.73%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-13.47%
3 года*
21.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		14.99%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%10.03%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-11.63%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-28.46%

Correlation

The correlation between BDOIX and UBER is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.44

The correlation between BDOIX and UBER shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с VEMAXBDOIX с AVDEBDOIX с AGTHXBDOIX с VTBDOIX с VGT
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

BDOIX vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.42

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.41

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.44

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

-0.78

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXUBERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.42

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и UBER

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-68.05%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-30.89%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-30.89%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-60.45%

+30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-27.86%

+27.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-25.67%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

17.31%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и UBER

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 5.16%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

11.86%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

24.20%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

32.58%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

44.82%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

50.69%

-34.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и UBER

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.55%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDOIX and UBER have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (11.86%) compared to BDOIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs UBER's -68.05%.

BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор