Сравнение BDOIX с AVDE

С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDOIX и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и AVDE.

iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.52% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.