Сравнение BDOIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDOIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDOIX или VOO.
Основные характеристики
| BDOIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.01% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.77% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 11.75% |
| Макс. просадка | -35.10% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.29% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и VOO
С начала года, BDOIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.77% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и VOO
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDOIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и VOO
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.80% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 2.73% | 3.57% | 3.94% | 14.07% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и VOO
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.