PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDOIX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOIX с FELAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

BDOIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDOIX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между BDOIX и FELAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDOIX:

0.62

FELAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

BDOIX:

1.00

FELAX:

0.25

Коэф-т Омега

BDOIX:

1.13

FELAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDOIX:

0.77

FELAX:

-0.06

Коэф-т Мартина

BDOIX:

2.41

FELAX:

-0.17

Индекс Язвы

BDOIX:

4.32%

FELAX:

14.05%

Дневная вол-ть

BDOIX:

16.11%

FELAX:

46.30%

Макс. просадка

BDOIX:

-35.10%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

BDOIX:

-0.65%

FELAX:

-20.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 23.03% соответственно.

BDOIX

С начала года

10.45%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

6.43%

1 год

9.63%

5 лет

10.50%

10 лет

4.46%

FELAX

С начала года

-13.75%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-2.34%

5 лет

28.71%

10 лет

23.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDOIX и FELAX

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDOIX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDOIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDOIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FELAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и FELAX

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FELAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.82%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%2.73%3.57%3.94%14.07%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и FELAX

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и FELAX

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...