PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BDOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BDOIX returned 9.65%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BDOIX charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.74% соответственно.

BDOIX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.95%
6 месяцев
18.60%
1 год
33.81%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.65%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		15.95%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BDOIX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.92

The correlation between BDOIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с VEMAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с AGTHXBDOIX с VGT
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BDOIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.53

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и VT

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-50.27%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.67%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-16.51%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-26.38%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-34.24%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.02%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.17%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и VT

iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.83%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.17%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.70%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.05%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.23%

-1.03%

Сравнение комиссий BDOIX и VT

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и VT

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.53%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BDOIX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDOIX has higher volatility (5.08%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор