PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BDOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BDOIX returned 9.65%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BDOIX charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции BDOIX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 9.04% соответственно.

BDOIX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.95%
6 месяцев
18.60%
1 год
33.81%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.65%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		15.95%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between BDOIX and VEMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.86

The correlation between BDOIX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с AGTHXBDOIX с VTBDOIX с VGT
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

BDOIX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.00

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

11.18

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и VEMAX

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-66.45%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.05%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-15.78%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-32.55%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.11%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-16.12%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и VEMAX

iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 5.08% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.80%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.31%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.38%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.46%

-0.26%

Сравнение комиссий BDOIX и VEMAX

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и VEMAX

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.53%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BDOIX and VEMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOIX has higher volatility (5.08%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор