Сравнение BDOIX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.08% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и MTUM
И BDOIX, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDOIX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
BDOIX
MTUM
Сравнение BDOIX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.42 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.83 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и MTUM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и MTUM
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и MTUM
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -34.08% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.26% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -32.28% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -34.08% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.28% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и MTUM
Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 7.52%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.49% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 14.74% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 23.02% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.39% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.83% | -4.72% |