Сравнение BDOIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.08% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и FXAIX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDOIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BDOIX
FXAIX
Сравнение BDOIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.30 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.97 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и FXAIX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и FXAIX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -33.79% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.13% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -24.50% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.79% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.23% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -3.83% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.53% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и FXAIX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.34% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.53% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 18.32% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.92% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.05% | -1.94% |