Сравнение BDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или SPY.
Основные характеристики
| BDN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -19.81% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.45% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.74% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 42.13% | 12.18% |
| Макс. просадка | -97.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -52.67% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BDN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDN и SPY
С начала года, BDN показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.74% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и SPY
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и SPY
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и SPY
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.