PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BDN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDN
Brandywine Realty Trust		-6.77%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-26.04%14.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.63% против 14.06% соответственно.

BDN

1 день
-2.21%
1 месяц
-16.93%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-33.51%
1 год
-33.21%
3 года*
-6.32%
5 лет*
-19.37%
10 лет*
-8.63%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandywine Realty Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с WYBDN с CTOBDN с DEIBDN с VPV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BDN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.49

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.53

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

7.27

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.79

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между BDN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и SPY

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		17.36%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BDN и SPY

Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BDNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-55.19%

-41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.44%

-12.05%

-31.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.17%

-24.50%

-48.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-33.72%

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.21%

-5.53%

-66.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-9.09%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

2.54%

+18.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и SPY

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

5.35%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

9.50%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

19.06%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

17.06%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

17.92%

+17.16%