Сравнение BDHIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.92% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и WFSPX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BDHIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BDHIX
WFSPX
Сравнение BDHIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.15 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и WFSPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и WFSPX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и WFSPX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -58.21% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.11% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.51% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -33.74% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.51% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -12.84% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.53% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.17% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 9.44% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 18.21% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 16.88% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 18.00% | -8.88% |