Сравнение BDHIX с BTC-USD
BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BDHIX returned 6.65%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.65% против 59.37% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.65%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BDHIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 4.99% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BDHIX and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between BDHIX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDHIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BDHIX
BTC-USD
Сравнение BDHIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.78 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -1.39 | +11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.93 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и BTC-USD
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDHIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -85.30% | +56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -50.87% | +44.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -50.87% | +41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -76.67% | +53.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -83.80% | +54.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -50.87% | +50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -42.29% | +37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 34.02% | -32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и BTC-USD
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 1.94%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDHIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 10.54% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 34.26% | -28.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 35.65% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 44.98% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 56.70% | -47.52% |
Часто задаваемые вопросы
BDHIX and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BDHIX (1.94%). In terms of maximum drawdown, BDHIX dropped -29.13% vs BTC-USD's -85.30%.
BDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDHIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор