PortfoliosLab logo
Сравнение BDHIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDHIX и BRK-B составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.28%
6.40%
BDHIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDHIX:

2.13

BRK-B:

1.73

Коэф-т Сортино

BDHIX:

2.96

BRK-B:

2.44

Коэф-т Омега

BDHIX:

1.42

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

BDHIX:

1.83

BRK-B:

3.05

Коэф-т Мартина

BDHIX:

11.20

BRK-B:

7.30

Индекс Язвы

BDHIX:

1.22%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

BDHIX:

6.44%

BRK-B:

14.78%

Макс. просадка

BDHIX:

-29.13%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BDHIX:

-1.16%

BRK-B:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.97% соответственно.


BDHIX

С начала года

1.86%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

6.29%

1 год

13.55%

5 лет

3.80%

10 лет

5.05%

BRK-B

С начала года

1.60%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

6.40%

1 год

23.75%

5 лет

15.28%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDHIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDHIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDHIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDHIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDHIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.131.70
Коэффициент Сортино BDHIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.962.41
Коэффициент Омега BDHIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.31
Коэффициент Кальмара BDHIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.833.00
Коэффициент Мартина BDHIX, с текущим значением в 11.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.207.20
BDHIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.13
1.70
BDHIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio
7.76%7.90%6.40%6.23%4.92%5.20%5.66%7.39%5.92%6.15%6.87%0.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и BRK-B

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.16%
-4.67%
BDHIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 2.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.05%
4.42%
BDHIX
BRK-B