PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDHIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BDHIX returned 6.61%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.93% соответственно.

BDHIX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.13%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.61%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDHIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		4.52%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BDHIX and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BDHIX and BRK-B has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с EFIPXBDHIX с VOOBDHIX с BXBDHIX с IVZBDHIX с BTC-USDBDHIX с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDHIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDHIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.18

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.15

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.27

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

-0.57

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDHIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDHIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.18

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и BRK-B

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDHIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-53.86%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.42%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-14.95%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.58%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-29.57%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-11.33%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-11.07%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.46%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 1.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDHIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

10.70%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

14.32%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

17.11%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

19.43%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.91%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDHIX and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BDHIX (1.94%). In terms of maximum drawdown, BDHIX dropped -29.13% vs BRK-B's -53.86%.

BDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDHIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор