PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDHIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDHIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		-2.07%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.78% соответственно.

BDHIX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.11%
1 год
9.43%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.27%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с EFIPXBDHIX с BXBDHIX с VOOBDHIX с IVZBDHIX с SPYBDHIX с BTC-USD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDHIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDHIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.56

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.65

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.68

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

-1.16

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDHIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDHIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.56

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между BDHIX и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.30%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и BRK-B

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BDHIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-53.86%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-14.95%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.58%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-29.57%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.36%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.07%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.72%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDHIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.33%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

11.14%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

18.30%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.20%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

19.45%

-10.33%