Сравнение BDHIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDHIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDHIX или VOO.
Основные характеристики
| BDHIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 11.57% |
| Макс. просадка | -29.14% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.11% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и VOO
С начала года, BDHIX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и VOO
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и VOO
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 6.76% | 6.46% | 5.74% | 6.93% | 5.16% | 5.61% | 7.45% | 6.15% | 6.33% | 7.21% | 0.76% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и VOO
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.