Сравнение BDHIX с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Invesco Ltd. (IVZ).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и IVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
IVZ Invesco Ltd. | -6.68% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции BDHIX превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.27% против 2.19% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
IVZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDHIX vs. IVZ — Ранг доходности на риск
BDHIX
IVZ
Сравнение BDHIX c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.96 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.20 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.17 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и IVZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и IVZ
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности IVZ в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.45% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и IVZ
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и IVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -83.91% | +54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -22.63% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -53.45% | +29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -79.72% | +50.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -16.72% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -36.15% | +31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.16% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и IVZ
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 10.13% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 24.45% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 40.47% | -31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 36.54% | -27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 39.27% | -30.15% |