PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с EFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDHIX с EFIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) and EFIPX (Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I) are both mutual funds - BDHIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while EFIPX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BDHIX returned 6.61%/yr vs 2.28%/yr for EFIPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BDHIX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EFIPX.

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и EFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EFIPX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции BDHIX превзошли акции EFIPX по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.28% соответственно.

BDHIX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.13%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.61%

EFIPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDHIX и EFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		4.52%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		0.63%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.68%1.84%

Correlation

The correlation between BDHIX and EFIPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.19

Over the past year, BDHIX and EFIPX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с VOOBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с IVZBDHIX с BTC-USDBDHIX с SPY
Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с VOOEFIPX с FSELXEFIPX с FZROXEFIPX с FSPSXEFIPX с FBGRXEFIPX с FCNTXEFIPX с JSOSX

Доходность на риск

BDHIX vs. EFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c EFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDHIXEFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.41

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

10.61

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDHIX vs. EFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIPX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и EFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDHIXEFIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.19

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и EFIPX

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки EFIPX в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и EFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDHIXEFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-13.33%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-1.63%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-1.63%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-9.76%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-9.96%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.35%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-1.91%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и EFIPX

BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDHIXEFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.79%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.67%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

2.27%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

2.80%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

2.43%

+6.75%

Сравнение комиссий BDHIX и EFIPX

BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFIPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и EFIPX

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности EFIPX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.91%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		4.08%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BDHIX and EFIPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDHIX has higher volatility (1.94%) compared to EFIPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, BDHIX dropped -29.13% vs EFIPX's -13.33%.

EFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDHIX и EFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор