Сравнение BDHIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDHIX показывает доходность -2.07%, а VTMFX немного ниже – -2.15%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.97% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и VTMFX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BDHIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BDHIX
VTMFX
Сравнение BDHIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.94 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.73 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.12 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и VTMFX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и VTMFX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -28.49% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.82% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.40% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -21.87% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.57% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.45% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и VTMFX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.86% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 4.82% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 8.55% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 8.51% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.10% | +0.02% |