Сравнение BDHIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.36% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и VFAIX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BDHIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BDHIX
VFAIX
Сравнение BDHIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.32 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.26 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 0.78 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и VFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и VFAIX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и VFAIX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -78.64% | +49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.72% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.71% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -44.37% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -11.94% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -18.69% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.92% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.84% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 11.74% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 19.94% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 19.42% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 22.63% | -13.51% |