PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.91%/yr vs 11.14%/yr for USMV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и USMV

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%7.60%

Correlation

The correlation between BDGS and USMV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.42

The correlation between BDGS and USMV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и USMV

Секторы
BDGS
USMV

Технологии

37.4%
33.9%

Коммуникационные услуги

16.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.7%

Финансовые услуги

9.3%
11.7%

Здравоохранение

7.5%
12.6%

Промышленность

6.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.4%

Энергетика

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Сырьевые материалы

1.5%
2.4%

Технологии

BDGS
37.4%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
USMV
11.7%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
USMV
12.6%

Промышленность

BDGS
6.6%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
USMV
9.4%

Энергетика

BDGS
2.6%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
USMV
6.9%

Недвижимость

BDGS
1.5%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

BDGS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.74

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.10

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.98

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

3.18

+8.76

BDGS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и USMV

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-33.10%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-6.46%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-9.36%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.24%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.87%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.98%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и USMV

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.03%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.00%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

6.41%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.53%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

12.38%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

14.50%

-6.33%

Сравнение комиссий BDGS и USMV

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и USMV

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and USMV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and iShares. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.15% for USMV.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор