PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

BDCZ и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.45% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий BDCZ и XLF

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

BDCZ vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.19

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.05

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.16

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Корреляция

Корреляция между BDCZ и XLF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и XLF

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и XLF

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-82.69%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.79%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.81%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-42.86%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-11.89%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-20.10%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

4.96%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и XLF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

11.45%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.25%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.69%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.18%

-0.62%