PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с VFH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с VFH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard Financials ETF (VFH).

BDCZ и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
VFH
Vanguard Financials ETF		-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.30% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Сравнение комиссий BDCZ и VFH

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
VFH
Vanguard Financials ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZVFHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.14

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.32

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.18

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.54

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между BDCZ и VFH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и VFH

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности VFH в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и VFH

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и VFH.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-78.61%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.75%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-25.66%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-44.42%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-11.95%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-18.62%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

4.99%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и VFH

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.85%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

11.75%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.93%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.37%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.55%

-0.99%